Справка по сервису BlackTerminal.ru

Стоимость портфеля

Представляет собой сумму рыночной стоимости всех входящих в его состав активов — акций, облигаций, ETF и денег. Стоимость портфеля — это та сумма, которую вы получите в случае, если продадите все ценные бумаги по текущей рыночной цене (или по цене закрытия, если на данный момент биржа не работает). Все активы и деньги пересчитываются в валюту портфеля по текущему курсу.


Прибыль

Отображает суммарный финансовый результат по портфелю. Складывается из прибылей всех активов, входящих в портфель. Прибыль по каждому активу инструменту рассчитывается следующим образом:

Прибыль = Курсовая прибыль + Прибыль по сделкам + Дивиденды + Купоны - Комиссии - Налоги

Прибыль в процентах считается от средневзвешенной стоимости вложений в актив (Sвла).
СТОИМОСТЬ_СДЕЛОК = СУММА(ДАТА_СДЕЛКИ[$i] - ДАТА_СДЕЛКИ[$i-1])) / СУММА(СУММА_СДЕЛОК(ДАТА_ПЕРВОЙ_СДЕЛКИ, ДАТА_СДЕЛКИ[$i]))
Sвла = СТОИМОСТЬ_СДЕЛОК/(СЕГОДНЯ - ДАТА_ПЕРВОЙ_СДЕЛКИ)

Прибыль по сделкам представляет собой зафиксированный доход, образовавшийся в момент закрытия позиции. Это разница между стоимостью продажи и стоимостью покупки. При расчете используется метод FIFO.

Прибыль по сделкам в процентном выражении считается по отношению к средневзвешенной стоимости вложений (Sвл).

Курсовая прибыль, представляет собой доход по открытой позиции. Это разница между текущей стоимостью актива и стоимостью его покупки.
Курсовая прибыль = (Цена - Бал. цена (без учета комиссий)) * Кол-во

Курсовая прибыль в процентном выражении считается от средневзвешенной стоимости вложений в актив (Sвла).

Прибыль по портфелю помимо суммарных прибылей по активам (включающим комиссии и налоги) включает в себя также комиссии и налоги общего характера, которые не относятся к определенному активу. Например, комиссия депозитария.


Метод FIFO

При многократных покупках и продажах метод FIFO (от англ. First In First Out — Первый вошел, первый вышел) отвечает на вопрос, купленная по какой цене бумага продается в данный момент. Метод FIFO означает, что при расчете прибыли первыми бумагами на продажу должны браться те бумаги, которые были куплены первыми. Данный метод используется также брокерами и налоговыми органами для расчета налогов по портфелю.

Средневзвешенная стоимость вложений

Это вспомогательный показатель, необходимый при расчете множества важных показателей, например процентной прибыли и среднегодовой доходности. Для лучшего понимания, следует отметить, что данный показатель для отдельного актива мы будем обозначать Sвла, а для портфеля в целом - Sвл.
Средневзвешенная стоимость вложений (далее Sвл) представляет собой усредненную сумму инвестированных в портфель денежных средств.
Средневзвешенная стоимость вложений в актив (далее Sвла) представляет собой усредненную сумму инвестированных в денежных средств в данный актив.
При этом усреднение ведется с учетом периодов времени, на которых происходило инвестирование.

В более общем виде Sвл рассчитывается по следующей формуле:
(T1 * Sнач + T2 * (Sнач + Sвв) + T3 * (Sнач + Sвв – Sвыв) + … + Tn * (Sнач + ΣSвв – ΣSвыв)/ ΣT,
где T1, T2, T3,Tn – количество дней в подпериоде
Sвв — введенные денежные средства (из портфеля, инструмента)
Sвв — выведенные денежные средства (в портфель, инструмент)
ΣT – суммарное количество дней на рассматриваемом временном отрезке

Доходность

Доходность актива Доходность актива считается на основании прибыли от владения активом и срока удержания актива в портфеле по формуле сложного процента:
Доходность = СТЕПЕНЬ( 1 + Прибыль %; 365/((Дата[n] - Дата[1])) )-1 * 100%

Доходность портфеля Доходность портфеля считается на основании полной прибыли портфеля и срока жизни портфеля по формуле сложного процента:
Доходность = СТЕПЕНЬ( 1 + Прибыль %; 365/((Дата[n] - Дата[1])) )-1 * 100%

Изменение за день

Изменение за день считается как разница "стоимостей" активов по ценам: "сейчас" минус "цена закрытия предыдущего дня". Для тех активов, которые впервые были куплены сегодня "Изменение за день" будет рассчитано немного неверно, т.к. на момент закрытия биржи вчера данного актива у вас еще не было.