Представляет собой сумму рыночной стоимости всех входящих в его состав активов — акций, облигаций, ETF и денег. Стоимость портфеля — это та сумма, которую вы получите в случае, если продадите все ценные бумаги по текущей рыночной цене (или по цене закрытия, если на данный момент биржа не работает). Все активы и деньги пересчитываются в валюту портфеля по текущему курсу.
Отображает суммарный финансовый результат по портфелю. Складывается из прибылей всех активов, входящих в портфель. Прибыль по каждому активу инструменту рассчитывается следующим образом:
Прибыль = Курсовая прибыль + Прибыль по сделкам + Дивиденды + Купоны - Комиссии - Налоги
Прибыль в процентах считается от средневзвешенной стоимости вложений в актив (Sвла).
СТОИМОСТЬ_СДЕЛОК = СУММА(ДАТА_СДЕЛКИ[$i] - ДАТА_СДЕЛКИ[$i-1])) / СУММА(СУММА_СДЕЛОК(ДАТА_ПЕРВОЙ_СДЕЛКИ, ДАТА_СДЕЛКИ[$i]))
Sвла = СТОИМОСТЬ_СДЕЛОК/(СЕГОДНЯ - ДАТА_ПЕРВОЙ_СДЕЛКИ)
Прибыль по сделкам представляет собой зафиксированный доход, образовавшийся в момент закрытия позиции. Это разница между стоимостью продажи и стоимостью покупки. При расчете используется метод FIFO.
Прибыль по сделкам в процентном выражении считается по отношению к средневзвешенной стоимости вложений (Sвл).
Курсовая прибыль, представляет собой доход по открытой позиции. Это разница между текущей стоимостью актива и стоимостью его покупки.
Курсовая прибыль = (Цена - Бал. цена (без учета комиссий)) * Кол-во
Курсовая прибыль в процентном выражении считается от средневзвешенной стоимости вложений в актив (Sвла).
Прибыль по портфелю помимо суммарных прибылей по активам (включающим комиссии и налоги) включает в себя также комиссии и налоги общего характера, которые не относятся к определенному активу. Например, комиссия депозитария.
Доходность актива
Доходность актива считается на основании прибыли от владения активом и срока удержания актива в портфеле по формуле сложного процента:
Доходность = СТЕПЕНЬ( 1 + Прибыль %; 365/((Дата[n] - Дата[1])) )-1 * 100%
Доходность портфеля
Доходность портфеля считается на основании полной прибыли портфеля и срока жизни портфеля по формуле сложного процента:
Доходность = СТЕПЕНЬ( 1 + Прибыль %; 365/((Дата[n] - Дата[1])) )-1 * 100%
Изменение за день считается как разница "стоимостей" активов по ценам: "сейчас" минус "цена закрытия предыдущего дня". Для тех активов, которые впервые были куплены сегодня "Изменение за день" будет рассчитано немного неверно, т.к. на момент закрытия биржи вчера данного актива у вас еще не было.